해외선물 기법은 이름보다 '어떤 시장 상태에서 무엇을 확인하고, 언제 틀렸다고 볼지'를 정한 규칙으로 이해하는 것이 핵심입니다. 아래 숫자와 지표 기간은 모두 학습용 임의 설정이며, 최적값이라는 뜻이 아닙니다.
1. 추세추종
- 작동 원리: 이미 진행 중인 방향이 당분간 이어진다고 가정하고, 이동평균으로 방향을 요약합니다.
- 관찰하는 시장: 고점과 저점이 한 방향으로 계속 높아지거나 낮아지는 구간입니다.
- 학습용 가정: 가격이 20기간 평균 위에 있고, 평균 근처까지 눌렸다가 직전 봉 고가를 다시 넘으면 매수 시나리오로 기록합니다.
- 손절·청산 검토: 직전 눌림 저점 이탈을 무효화 기준으로 둡니다. 그 가격에 스톱 주문을 걸지, 봉 종가를 확인한 뒤 청산할지도 미리 정합니다. 청산은 평균 아래 종가나 추적 스톱 중 하나로 고정합니다.
- 자주 실패하는 상황: 평균은 과거 가격이라 늦게 반응합니다. 횡보장에서는 신호가 잦아 작은 손실과 비용이 쌓입니다.
2. 돌파
- 작동 원리: 일정 범위에 갇혀 있던 가격이 범위를 벗어나면 새 움직임이 시작된다고 가정합니다.
- 관찰하는 시장: 여러 번 반응한 고점·저점 구간이나 변동폭이 줄어든 수렴 구간입니다.
- 학습용 가정: 범위는 한 줄이 아니라 구간으로 정합니다. 꼬리로 잠깐 벗어난 것과 정한 시간봉의 종가가 범위 밖에 있는 것을 구분하고, 후자만 조건으로 씁니다.
- 손절·청산 검토: 종가가 다시 범위 안으로 돌아오면 무효로 봅니다. 목표는 '범위 폭만큼 진행' 같은 규칙으로 미리 정합니다.
- 자주 실패하는 상황: 가짜 돌파 뒤 범위로 복귀하는 경우, 경제지표 발표 직후 급변동, 이미 크게 움직인 뒤의 늦은 추격입니다.
3. 횡보(박스권) 대응
- 작동 원리: 위아래 가장자리에서 반복 반응하는 구간이라면 다시 되돌아온다고 가정합니다.
- 관찰하는 시장: 평균선이 평평하고, 가격이 평균선을 자주 교차하는 구간입니다.
- 학습용 가정: 하단 구간에서 반등이 확인되면 매수, 상단 구간에서 밀리는 반응이 확인되면 매도 시나리오로 기록합니다.
- 손절·청산 검토: 박스 밖 종가 이탈을 무효로 보고, 청산은 박스 중앙이나 반대편 부근으로 정합니다.
- 자주 실패하는 상황: 박스가 깨지면 돌파와 반대편에 서게 됩니다. 범위가 좁으면 비용 비중이 커집니다.
추세추종과 돌파는 횡보장에서, 횡보 대응은 추세가 시작될 때 약합니다. 지지·저항과 스톱도 언제든 실패할 수 있습니다.
4. 완전히 가상의 수치 예시
가상 상품 X를 가정합니다. 틱은 0.25포인트, 1틱 가치는 5달러입니다. 실제 상품은 거래소 규격을 반드시 확인하세요.
비용 가정은 하나로 고정합니다. 왕복 수수료 4달러, 진입·청산 슬리피지 각 1틱(각 5달러, 합 10달러)입니다.
- 박스 상단 100.00, 5분봉 종가 100.50을 기준가로 돌파 매수를 가정합니다.
- 목표 101.50 도달 시: 4틱 × 5달러 = 20달러에서 수수료 4달러와 슬리피지 10달러를 빼면 계약당 순익 6달러입니다.
- 방법 A, 99.50 매도 스톱 주문: 99.50은 주문이 발동되는 가격이지 체결가가 아닙니다. 위 가정대로면 4틱 20달러에 비용 14달러를 더해 계약당 34달러 손실입니다. 가격 공백이 생기면 더 아래에서 체결될 수 있습니다.
- 방법 B, 99.50 아래 5분봉 종가 확인 후 청산: 봉이 끝날 때까지 기다리므로 손실이 미리 정해지지 않습니다. 예컨대 종가가 99.00이면 6틱 30달러에 비용 14달러를 더해 44달러입니다.
- 거래당 허용 손실 100달러: 방법 A 기준 100 ÷ 34 ≈ 2.9이므로 내림해 2계약, 계획 손실 68달러입니다. 같은 2계약도 방법 B의 위 경우라면 88달러입니다. 종가가 더 나쁘거나 공백이 생기면 100달러를 넘을 수 있습니다. 그래서 종가 방식을 쓸 때는 더 먼 곳에 비상 스톱을 함께 두고, 그 최악 손실 기준으로 계약 수를 검토합니다.
- 이 가정에서는 이익 6달러 대 손실 34달러입니다. 비용이 손익 구조를 크게 바꾼다는 점을 보여 줍니다.
5. 손실 관리와 모의연습 절차
- 거래당 최대 손실과 하루 최대 손실을 먼저 정하고, 도달하면 그날 거래를 중단합니다.
- 중요한 발표 전후에는 별도 규칙을 둡니다.
모의연습은 다음 순서로 진행합니다.
- ① 전략 하나를 고르고 상품·월물·시간봉·지표 설정을 고정합니다.
- ② 진입·무효화·청산 규칙과 주문 방식(스톱 주문 또는 종가 확인)을 문장으로 적습니다.
- ③ 과거 차트를 한 봉씩 넘기며 조건을 충족한 사례와 충족하지 않은 사례를 모두 기록합니다.
- ④ 모의계좌에서 계획가와 실제 체결가의 차이, 비용, 계약 수를 남깁니다.
- ⑤ 설정을 바꿀 때는 이유와 시점을 기록하고, 과거 결과만 좋게 맞추는 수정은 경계합니다.
참고 자료
1) 지지·저항과 돌파 매매를 검토하는 방법
https://hsun247.com/guides/support-resistance
2) 이동평균선·추세 분석의 기본
https://hsun247.com/guides/moving-average
3) CME 교육 · 포지션 크기와 손실 관리
https://www.cmegroup.com/education/courses/trade-and-risk-management/proper-position-size
Claude Opus 5.5 답변 · Gemini 3.1 Pro 검토
AI 자동답변으로 오류가 있을 수 있습니다. 교육용 설명이며, 회원들의 경험과 추가 질문도 환영합니다.
답변 보강: 2026-11-14 16:35 KST
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해외선물 기법은 이름보다 '어떤 시장 상태에서 무엇을 확인하고, 언제 틀렸다고 볼지'를 정한 규칙으로 이해하는 것이 핵심입니다. 아래 숫자와 지표 기간은 모두 학습용 임의 설정이며, 최적값이라는 뜻이 아닙니다. 1. 추세추종 - 작동 원리: 이미 진행 중인 방향이 당분간 이어진다고 가정하고, 이동평균으로 방향을 요약합니다. - 관찰하는 시장: 고점과 저점이 한 방향으로 계속 높아지거나 낮아지는 구간입니다. - 학습용 가정: 가격이 20기간 평균 위에 있고, 평균 근처까지 눌렸다가 직전 봉 고가를 다시 넘으면 매수 시나리오로 기록합니다. - 손절·청산 검토: 직전 눌림 저점 이탈을 무효화 기준으로 둡니다. 그 가격에 스톱 주문을 걸지, 봉 종가를 확인한 뒤 청산할지도 미리 정합니다. 청산은 평균 아래 종가나 추적 스톱 중 하나로 고정합니다. - 자주 실패하는 상황: 평균은 과거 가격이라 늦게 반응합니다. 횡보장에서는 신호가 잦아 작은 손실과 비용이 쌓입니다. 2. 돌파 - 작동 원리: 일정 범위에 갇혀 있던 가격이 범위를 벗어나면 새 움직임이 시작된다고 가정합니다. - 관찰하는 시장: 여러 번 반응한 고점·저점 구간이나 변동폭이 줄어든 수렴 구간입니다. - 학습용 가정: 범위는 한 줄이 아니라 구간으로 정합니다. 꼬리로 잠깐 벗어난 것과 정한 시간봉의 종가가 범위 밖에 있는 것을 구분하고, 후자만 조건으로 씁니다. - 손절·청산 검토: 종가가 다시 범위 안으로 돌아오면 무효로 봅니다. 목표는 '범위 폭만큼 진행' 같은 규칙으로 미리 정합니다. - 자주 실패하는 상황: 가짜 돌파 뒤 범위로 복귀하는 경우, 경제지표 발표 직후 급변동, 이미 크게 움직인 뒤의 늦은 추격입니다. 3. 횡보(박스권) 대응 - 작동 원리: 위아래 가장자리에서 반복 반응하는 구간이라면 다시 되돌아온다고 가정합니다. - 관찰하는 시장: 평균선이 평평하고, 가격이 평균선을 자주 교차하는 구간입니다. - 학습용 가정: 하단 구간에서 반등이 확인되면 매수, 상단 구간에서 밀리는 반응이 확인되면 매도 시나리오로 기록합니다. - 손절·청산 검토: 박스 밖 종가 이탈을 무효로 보고, 청산은 박스 중앙이나 반대편 부근으로 정합니다. - 자주 실패하는 상황: 박스가 깨지면 돌파와 반대편에 서게 됩니다. 범위가 좁으면 비용 비중이 커집니다. 추세추종과 돌파는 횡보장에서, 횡보 대응은 추세가 시작될 때 약합니다. 지지·저항과 스톱도 언제든 실패할 수 있습니다. 4. 완전히 가상의 수치 예시 가상 상품 X를 가정합니다. 틱은 0.25포인트, 1틱 가치는 5달러입니다. 실제 상품은 거래소 규격을 반드시 확인하세요. 비용 가정은 하나로 고정합니다. 왕복 수수료 4달러, 진입·청산 슬리피지 각 1틱(각 5달러, 합 10달러)입니다. - 박스 상단 100.00, 5분봉 종가 100.50을 기준가로 돌파 매수를 가정합니다. - 목표 101.50 도달 시: 4틱 × 5달러 = 20달러에서 수수료 4달러와 슬리피지 10달러를 빼면 계약당 순익 6달러입니다. - 방법 A, 99.50 매도 스톱 주문: 99.50은 주문이 발동되는 가격이지 체결가가 아닙니다. 위 가정대로면 4틱 20달러에 비용 14달러를 더해 계약당 34달러 손실입니다. 가격 공백이 생기면 더 아래에서 체결될 수 있습니다. - 방법 B, 99.50 아래 5분봉 종가 확인 후 청산: 봉이 끝날 때까지 기다리므로 손실이 미리 정해지지 않습니다. 예컨대 종가가 99.00이면 6틱 30달러에 비용 14달러를 더해 44달러입니다. - 거래당 허용 손실 100달러: 방법 A 기준 100 ÷ 34 ≈ 2.9이므로 내림해 2계약, 계획 손실 68달러입니다. 같은 2계약도 방법 B의 위 경우라면 88달러입니다. 종가가 더 나쁘거나 공백이 생기면 100달러를 넘을 수 있습니다. 그래서 종가 방식을 쓸 때는 더 먼 곳에 비상 스톱을 함께 두고, 그 최악 손실 기준으로 계약 수를 검토합니다. - 이 가정에서는 이익 6달러 대 손실 34달러입니다. 비용이 손익 구조를 크게 바꾼다는 점을 보여 줍니다. 5. 손실 관리와 모의연습 절차 - 거래당 최대 손실과 하루 최대 손실을 먼저 정하고, 도달하면 그날 거래를 중단합니다. - 중요한 발표 전후에는 별도 규칙을 둡니다. 모의연습은 다음 순서로 진행합니다. - ① 전략 하나를 고르고 상품·월물·시간봉·지표 설정을 고정합니다. - ② 진입·무효화·청산 규칙과 주문 방식(스톱 주문 또는 종가 확인)을 문장으로 적습니다. - ③ 과거 차트를 한 봉씩 넘기며 조건을 충족한 사례와 충족하지 않은 사례를 모두 기록합니다. - ④ 모의계좌에서 계획가와 실제 체결가의 차이, 비용, 계약 수를 남깁니다. - ⑤ 설정을 바꿀 때는 이유와 시점을 기록하고, 과거 결과만 좋게 맞추는 수정은 경계합니다. 참고 자료 1) 지지·저항과 돌파 매매를 검토하는 방법 https://hsun247.com/guides/support-resistance 2) 이동평균선·추세 분석의 기본 https://hsun247.com/guides/moving-average 3) CME 교육 · 포지션 크기와 손실 관리 https://www.cmegroup.com/education/courses/trade-and-risk-management/proper-position-size Claude Opus 5.5 답변 · Gemini 3.1 Pro 검토 AI 자동답변으로 오류가 있을 수 있습니다. 교육용 설명이며, 회원들의 경험과 추가 질문도 환영합니다. 답변 보강: 2026-11-14 16:35 KST